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Kompaktstudium Quantitative Investment Analysis
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Konzept und Inhalt
 

Die Zahl und Komplexität der handelbaren Wertpapiere an den Börsen steigt kontinuierlich. Professionelle Anlage- und Vermögensberater, aber auch Portfoliomanager und Vermögensverwalter benötigen daher Börsen- und Methoden-Expertise, um qualifiziert, umfassend und kundenorientiert zu beraten und Assets managen zu können.

Hier setzt das Kompaktstudium Quantitative Investment Analysis an. Die Besonderheit des Kompaktstudiums liegt in der Verbindung von kompakter Theorie und konsequenter praktischer Umsetzung dieses Know-hows. Die theoretischen Grundlagen sind für das Verständnis von Kapitalmarktprodukten und dem Portfolio- bzw. Risikomanagement unverzichtbar. Sie werden von den Dozenten anschaulich und anwendungsorientiert vermittelt. Den Schwerpunkt des Kompaktstudiums bilden zahlreiche Fallstudien aus der aktuellen Börsenpraxis, mit denen die Teilnehmer das vorher erworbene Wissen direkt anwenden können. Komplexe Sachverhalte und Strategien, wie beispielsweise strategische Portfolioallokation, Risikoanalysen und Stresstests, können die Teilnehmer auf diese Weise mit Experten exemplarisch durchgehen.

Parallel werden die Teilnehmer in der Umsetzung und Anwendung der Theorien in MS Excel und Visual Basic geschult. Mit Hilfe dieser Software-Unterstützung können die Teilnehmer ihr Methodenwissen sowie die Interaktionen der Finanzinstrumente im Portfoliokontext besser visualisieren und ein tieferes Verständnis aufbauen. Damit ergänzen sich der Aufbau von Methodenwissen und deren Einsatz in der Praxis als äquivalente Bestandteile optimal.

Das Kompaktstudium umfasst zwei Teile. Die Grundlagen konzentrieren sich auf die Vermittlung von Excel- sowie Visual Basic for Applications (VBA)-Kenntnissen und deren Anwendung in der Modernen Portfoliotheorie. Die Vertiefung behandelt die Themen Wertpapier-, Risiko- und Bondmanagement.

Erfolgreiche Absolventen erhalten das Universitäts-Zertifikat mit dem Titel Quantitative Investment Analyst (EBS/DBG).

1 Grundlagen in Excel
1.1 Einführung in die Excel-Benutzeroberfläche
1.2 Funktionen in Excel
1.3 Matrix-Algebra und verwandte Funktionen
1.4 Erstellen von Tabellen und Diagrammen
1.5 Regressionsanalyse
1.6 Was-wäre-wenn Analyse in Excel
  Case Study: Einfache Portfoliooptimierung
   
2 Visual Basic for Applications
2.1 Einführung in VBA
2.2 Einführung in die VBA-Programmierung
2.3 Prozeduren, Funktionen und Parameterübergabe für Finanzanwendungen
2.4 Erstellen eigener Funktionen für Excel
2.5 Die Anwendung von Verweisen am Beispiel des Solver Add-Ins
   
3 Moderne Portfoliotheorie
3.1 Charakterisierung von Investitionen unter Sicherheit
3.2 Renditeverteilungen
3.3 Abhängigkeiten zwischen einzelnen Assets
3.4 Partialanalytische Ansätze der Portfolioselektion
3.5 Capital-Asset-Pricing-Model (CAPM)
  Case Study: Strategische Portfolioallokation unter Berücksichtigung internationaler Aktien- und Rentenindizes
   
4 Risikomanagement
4.1 Gängige Risikokennzahlen
  Case Study: Schätzung der Kennzahlen für ausgewählte Aktien
4.2 Schätzung langfristiger Risiken mit Simulationsverfahren
  Case Study: Simulationsstudie zur Analyse des Risikos von Investmentzertifikaten
   
5 Wertpapiermanagement
5.1 Grundlagen des Wertpapiermanagements
  Case Study: Deskriptive Statistik
5.2 Moderne Methoden der Asset Allocation
  Case Study: Optimierung mit Lower Partial Moments
5.3 Aktives vs. Passives Assetmanagement
  Case Study: Tracking-Error Minimierung
  Case Study: Sharpe Style Analyse
5.4 Security Selection
  Case Study: Faktormodelle
5.5 Performancemessung
   
6 Derivate
6.1 Analyse von Optionskontrakten
  Case Study: Umsetzung einer Handelsstrategie mit Optionen
6.2 Bewertung von Optionen
6.3 Black-Scholes Welt
  Case Study: Bewertung eines Discountzertifikates und Vergleich mit Marktpreisen
6.4 Risikoeigenschaften
  Case Study: Risikomanagement eines Kundenportfolios mit Investmentzertifikaten mit Hilfe von Optionen
   
7 Bondmanagement
7.1 Charakterisierung einer Schuldverschreibung
  Case Study: Bestimmung des fairen Marktwerts einer Bundesanleihe
7.2 Bewertung von Schuldverschreibungen
  Case Study: Zinsberechnungen anhand von Bundesanleihen
7.3 Einflussfaktoren auf den Wert einer Schuldverschreibung
7.4 Risikoanalyse und Risikomanagement
  Case Study: Bestimmung laufzeitadäquater Diskontierungsfaktoren
  Case Study: Zinsänderungsrisiken einer Bundesanleihe
  Case Study: ex-post Bestimmung von Risikoprämien
7.5 Bewertungskonzepte von innovativen festverzinslichen Schuldverschreibungen
7.6 Anlagestrategien
  Case Study: Immunisierungsstrategie mithilfe von Duration-Matching
  Case Study: Index Tracking von REX und iBoxx EUR Germany
7.7 Marktsituation
 
  Kontakt
 
  Broschüre Kompaktstudium Quantitative Investment Analysis
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